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2024年12月26日 星期四
民生加银国证2000指数增强A：科技成长属性突出的投资利器
在当前全球经济形势复杂多变的背景下，投资者越来越关注那些能够反映中国经济转型趋势的投资工具。国证2000指数，作为一个聚焦小盘股的宽基指数，因其独特的构成和表现，成为了市场关注的热点。
国证2000指数是由剔除成交额后10%的证券，扣除总市值排名前1000只证券后，选取市值大、流动性好的2000只证券构建的指数，兼具中证1000指数小盘及中证2000指数微盘风格。这一指数的行业分布全面，覆盖30个中信一级行业，其中医药、计算机、电子、机械和化工等科技创新方向的行业占比较高，科技成长属性突出。Wind数据显示，截至2024年12月5日，国证2000指数成分股的平均市值为79.7亿元，净利润规模由2019年的2557.19亿跃升至2024年三季末3354.01亿元，成长性显著。在收益率方面，截至24年11月29日，近五年市场主流宽基指数收益率的比较中，国证2000指数以37.41%的涨幅遥遥领先，远超深证成指的7.65%、上证指数的15.69%、中证500的17.79%以及沪深300的0.49%。这一数据不仅显示了国证2000指数的增长潜力，也反映了其相对市场主流指数的竞争力。
结合当下市场，民生加银量化投资部总监何江认为，11月A股市场宽幅震荡，量能较前期有所下行，成长板块和小市值风格相对占优。美国大选对11月市场产生扰动，新总统确定下来之后，预计后续逆周期政策有望加码。在逆周期政策的作用下，预计明年上市公司的基本面或将逐渐改善，持续看好机器学习技术选股的Alpha。
由何江管理的民生加银国证2000指数增强A(019814)，投资目标是在有效跟踪国证2000指数的基础上，采用机器学习量化投资的方法，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。长期来看，模型将偏向于成长、盈利能力、盈利质量、分析师预期等具有显著阿尔法的因子，并利用量化技术把握因子轮动、子行业轮动的投资机会。最新三季报显示，近半年收益率8.67%，同期业绩比较基准2.51%，显示出其超越基准的强劲表现。
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